Otra forma de hacerlo solo que un poco más pro (y más peligroso) es hacerlo mediante el regedit, en la siguiente cadena:
Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ahí solo haces clic derecho en la parte derecha de regedit y luego en nuevo, Valor de la cadena.
Le pones un nombre en la parte de arriba y en la parte de abajo la ruta donde se encuentra el fichero y listo.
Si por el contrario lo que quieres que ocurra es algo que quieres que pase una sola vez, lo haces en este lugar de regedit:
Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce